Chỉ báo Standard Deviation: độ lệch chuẩn

Standard Deviation là gì

Độ lệch chuẩn (Standard Deviation, viết tắt SD) cho biết giá phân tán xa hay gần quanh giá trung bình của nó trong một số nến gần nhất.

Giá dao động sát đường trung bình thì SD thấp. Thị trường đang yên.
Giá văng xa khỏi trung bình thì SD cao. Thị trường đang biến động mạnh.

SD không cho biết hướng. Giá tăng mạnh hay giảm mạnh đều làm SD tăng. Vì vậy đây là chỉ báo đo biến động, không phải chỉ báo xu hướng.

Độ lệch chuẩn: mức độ phân tán của giá đóng cửa quanh giá trung bình 20 thanh; tăng khi giá biến động nhanh và giảm khi thị trường yên ắng. Ví dụ minh họa: số liệu tự đặt ra để học, không phải giá thực hay điều kiện của sàn.

Công thức và cài đặt mặc định

Với N nến gần nhất, giá đóng cửa Pᵢ và đường trung bình MA của chính N nến đó:

SD = √( Σ (Pᵢ − MA) × (Pᵢ − MA) / N )

Diễn giải: lấy độ lệch của từng giá so với trung bình, bình phương lên, lấy trung bình của các bình phương, rồi khai căn. MetaTrader chia cho N, tức là cách tính độ lệch chuẩn tổng thể, không phải độ lệch chuẩn mẫu.

Các tham số trong MetaTrader:

Tham số	Ý nghĩa
Period	Số nến dùng để tính
MA method	Kiểu trung bình: Simple, Exponential, Smoothed, Linear Weighted
Apply to	Giá dùng để tính, mặc định là Close
Shift	Dịch chỉ báo sang phải theo số nến

Giá trị mặc định hiển thị ngay trong cửa sổ cài đặt khi bạn thêm chỉ báo. Phần lớn tài liệu dùng chu kỳ giống Bollinger Bands, vì dải Bollinger được dựng từ chính SD.

Cách thêm vào MT4/MT5

Trên MetaTrader 4 và MetaTrader 5, thao tác giống nhau:

Mở menu Insert (Chèn), chọn Indicators, rồi Trend, rồi Standard Deviation.
Chỉnh Period, MA method, Apply to trong cửa sổ hiện ra.
Bấm OK. SD xuất hiện ở cửa sổ phụ bên dưới biểu đồ giá.

Nếu muốn thử cài đặt mà không dùng tiền thật, bạn có thể dùng tài khoản demo.

Cách đọc chỉ báo: ví dụ minh họa

Biểu đồ vẽ tay, không phải giá thật:

Đoạn đầu: giá đi ngang hẹp, SD thấp và phẳng.
Giữa: giá bứt ra, SD tăng nhanh. Biến động mở rộng.
Cuối: giá chậm lại, SD giảm dần dù giá vẫn ở mức mới.

Mức SD được đo bằng đơn vị giá của công cụ. Vì vậy chỉ nên so sánh SD trên cùng một mã và cùng khung thời gian, không so XAUUSD với một cặp tiền tệ.

Cách dùng độ lệch chuẩn thường gặp

Đánh giá trạng thái thị trường: SD thấp kéo dài cho thấy giai đoạn tích lũy hẹp. SD cao cho thấy biến động lớn.
Định cỡ lệnh và stop: khi biến động cao, khoảng dừng lỗ hợp lý thường phải rộng hơn, nên khối lượng lệnh cần nhỏ hơn để giữ cùng mức rủi ro. Xem thêm quản lý rủi ro.
Dựng kênh giá: Bollinger Bands đặt dải trên và dải dưới cách trung bình một bội số của SD.
Lọc tín hiệu khác: một số trader bỏ qua tín hiệu từ chỉ báo khác khi SD quá thấp hoặc quá cao.

So với ATR, SD đo độ lệch của giá đóng cửa so với trung bình. ATR đo biên độ nến, có tính cả khoảng trống giá (gap).

Khi nào SD gây hiểu nhầm

Nến tin tức: một nến đột biến làm SD vọt lên và giữ mức cao suốt cả chu kỳ, cho đến khi nến đó ra khỏi cửa sổ tính. SD có thể rơi đột ngột dù thị trường không thay đổi gì.
Xu hướng đều: giá đi một chiều ổn định vẫn có thể cho SD cao, vì giá luôn cách xa trung bình. SD cao không có nghĩa là thị trường hỗn loạn.
SD thấp không báo hướng: giai đoạn yên có thể kết thúc theo bất kỳ hướng nào, hoặc kéo dài thêm.
Phân phối không chuẩn: giá thị trường có nhiều biến động cực đoan hơn mô hình phân phối chuẩn. Đừng coi giá "hiếm khi" vượt một số lần SD là quy luật chắc chắn.
Độ trễ: SD dựa trên dữ liệu quá khứ, nên là chỉ báo trễ.

Về chọn tham số: chu kỳ ngắn phản ứng nhanh nhưng nhiễu. Chu kỳ dài mượt hơn nhưng trễ hơn. Đổi MA method từ Simple sang Exponential cũng làm thay đổi kết quả, vì trung bình bám giá gần hơn. Hãy kiểm tra cài đặt trên dữ liệu lịch sử của chính mã bạn theo dõi.

Giao dịch CFD và forex có đòn bẩy có thể làm mất tiền rất nhanh. Không chỉ báo nào, kể cả SD, loại bỏ được rủi ro đó.

Câu hỏi thường gặp

Standard Deviation có cho biết nên mua hay bán không?

Không. SD chỉ đo mức biến động, không cho biết hướng giá.

SD và Bollinger Bands khác nhau thế nào?

SD là một đường đo độ phân tán. Bollinger Bands dùng SD để vẽ hai dải quanh đường trung bình SMA.

Vì sao SD của vàng lớn hơn nhiều so với cặp tiền?

SD tính bằng đơn vị giá. Công cụ có giá lớn và dao động rộng hơn sẽ có SD lớn hơn, nên không thể so trực tiếp giữa các mã.

Nên dùng SD hay ATR?

Hai chỉ báo đo biến động theo cách khác nhau. ATR phản ánh biên độ nến và gap. SD phản ánh độ lệch so với trung bình. Nhiều trader xem cả hai.

Chỉ báo Standard Deviation (độ lệch chuẩn)