Chỉ báo Williams %R: công thức và cách đọc

Williams %R là gì

Williams %R là một chỉ báo dao động (oscillator) do Larry Williams xây dựng. Chỉ báo này trả lời một câu hỏi: giá đóng cửa hiện tại nằm gần đỉnh hay gần đáy của vùng giá trong một số nến gần nhất?

Đường %R ở sát phía trên thang đo: giá đóng cửa gần mức cao nhất của vùng.
Đường %R ở sát phía dưới thang đo: giá đóng cửa gần mức thấp nhất của vùng.

Thang đo của Williams %R mang giá trị âm. Mức trên cùng nghĩa là giá đóng cửa bằng đỉnh của vùng, mức dưới cùng nghĩa là giá đóng cửa bằng đáy.

Williams %R bên dưới biểu đồ giá. Trên ngưỡng trên, thị trường được coi là quá mua; dưới ngưỡng dưới là quá bán. Trong xu hướng mạnh, chỉ báo có thể nằm ở vùng đó rất lâu. Ví dụ minh họa: số liệu tự đặt ra để học, không phải giá thực hay điều kiện của sàn.

Công thức và cài đặt mặc định

Với HH là đỉnh cao nhất, LL là đáy thấp nhất trong số nến đã chọn (Period), và C là giá đóng cửa hiện tại:

%R = −(HH − C) / (HH − LL), kết quả được biểu diễn theo phần trăm.

Về mặt toán học, %R là ảnh lật ngược của đường %K nhanh trong chỉ báo Stochastic. Hai chỉ báo cho cùng thông tin, chỉ khác cách trình bày thang đo.

Cài đặt mặc định trên MetaTrader gồm:

Period: số nến dùng để tìm HH và LL, do nền tảng đặt sẵn.
Các mức ngưỡng: một mức gần đỉnh thang đo (vùng quá mua) và một mức gần đáy thang đo (vùng quá bán).

Bạn có thể xem giá trị cụ thể trong cửa sổ thuộc tính của chỉ báo. Khái niệm quá mua, quá bán được giải thích chi tiết tại Quá mua quá bán.

Cách thêm Williams %R vào MT4/MT5

Trên MetaTrader 4 và MetaTrader 5, các bước như sau:

Mở biểu đồ của công cụ cần xem.
Chọn menu Insert → Indicators → Oscillators → Williams' Percent Range. Bạn cũng có thể kéo chỉ báo từ cửa sổ Navigator vào biểu đồ.
Trong tab tham số, chỉnh Period. Trong tab Levels, chỉnh hoặc thêm mức ngưỡng.
Bấm OK. Chỉ báo hiện trong một cửa sổ riêng bên dưới biểu đồ giá.

Cách đọc: biểu đồ minh họa

Biểu đồ dưới đây được vẽ tay để minh họa, không dùng giá thật.

Điểm A và C: giá đóng cửa gần đỉnh vùng, %R đi vào vùng quá mua. Lực mua đang chiếm ưu thế, nhưng điều này chưa có nghĩa là giá sẽ đảo chiều.
Điểm B: giá đóng cửa gần đáy vùng, %R vào vùng quá bán.
Khi %R rời khỏi vùng ngưỡng, nhiều trader dùng đó làm dấu hiệu động lượng yếu đi, sau đó đối chiếu thêm với kháng cự và hỗ trợ hoặc cấu trúc giá.

Cách dùng phổ biến

Lọc vùng giá trong thị trường đi ngang: khi giá dao động giữa vùng hỗ trợ và kháng cự, %R giúp nhận ra lúc giá đóng cửa sát biên của vùng.
Xác nhận động lượng trong xu hướng: trong xu hướng tăng mạnh, %R thường xuyên ở gần đỉnh thang đo. Đây là dấu hiệu sức mạnh của xu hướng, không phải dấu hiệu cần đảo chiều.
Phân kỳ: giá tạo đỉnh mới nhưng %R không tạo đỉnh mới. Xem thêm tại Phân kỳ Divergence.

Khi nào Williams %R gây hiểu sai

Xu hướng mạnh: %R có thể nằm trong vùng quá mua hoặc quá bán rất lâu. Nếu coi mỗi lần chạm ngưỡng là tín hiệu đảo chiều, bạn sẽ liên tục đi ngược xu hướng. Nên kiểm tra trạng thái thị trường bằng ADX và DMI hoặc phân tích đa khung thời gian.
Period ngắn: đường %R giật mạnh và chạm ngưỡng liên tục, tạo nhiều tín hiệu nhiễu.
Period dài: đường mượt hơn nhưng phản ứng chậm, dễ báo muộn.
Khoảng trống giá (gap) và tin tức: HH hoặc LL thay đổi đột ngột làm %R nhảy vọt.
Biên độ quá hẹp: khi HH và LL rất sát nhau, một thay đổi nhỏ của giá đóng cửa cũng khiến %R chạy từ đầu này sang đầu kia thang đo.
Nến đang chạy: giá trị %R của nến chưa đóng cửa còn thay đổi liên tục, nên chỉ nên đọc trên nến đã đóng.

Không có cài đặt nào luôn đúng cho mọi thị trường. Hãy thử tham số trên dữ liệu lịch sử hoặc tài khoản demo trước khi dùng thật. Giao dịch CFD và forex có đòn bẩy có thể làm mất tiền rất nhanh, vì vậy chỉ báo chỉ là một phần của kế hoạch quản lý rủi ro.

Câu hỏi thường gặp

Williams %R khác RSI thế nào?

Williams %R so giá đóng cửa với đỉnh và đáy của vùng giá. RSI so độ lớn của các nến tăng với các nến giảm. Vì vậy %R thường phản ứng nhanh và nhạy hơn.

%R vào vùng quá mua có phải lúc nên bán?

Không. Vùng quá mua chỉ cho biết giá đóng cửa đang gần đỉnh của vùng. Trong xu hướng tăng, trạng thái này có thể kéo dài.

Dùng Williams R trong forex có khác các thị trường khác không?

Cách tính giống nhau. Điểm khác là thị trường forex giao dịch gần như liên tục nên ít gap trong tuần, nhưng các khoảng tin tức vẫn có thể làm %R nhảy mạnh.

Nên chọn Period bao nhiêu?

Không có con số chung. Period ngắn nhạy hơn nhưng nhiễu hơn, Period dài chậm hơn nhưng mượt hơn. Hãy kiểm tra trên khung thời gian và công cụ bạn thực sự giao dịch.