CFD và forex là các công cụ phức tạp, có rủi ro cao bị mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Công bố rủi ro

Look-ahead bias (sai lệch nhìn trước) là gì?

Trang này giải thích look-ahead bias, cho một ví dụ giả định, chỉ ra nơi lỗi này hay xuất hiện và các thuật ngữ gần nghĩa.

Ban biên tập Extrade Vietnam ·

Trong trang này
  1. Định nghĩa ngắn
  2. Định nghĩa chính xác
  3. Ví dụ giả định
  4. Nơi look-ahead bias hay xuất hiện
  5. Trường hợp biên
  6. Thuật ngữ liên quan
  7. Câu hỏi thường gặp

Định nghĩa ngắn

Look-ahead bias (sai lệch nhìn trước) là lỗi backtest khi chiến lược dùng dữ liệu mà ở thời điểm ra quyết định thực tế người giao dịch chưa thể biết.

Backtest là việc chạy một quy tắc giao dịch trên dữ liệu quá khứ để xem kết quả giả định. Khi có look-ahead bias, kết quả thường đẹp hơn thực tế, vì chiến lược đã "biết trước" một phần tương lai.

Dữ liệu quá khứ (đã tinh chỉnh)Dữ liệu mớiban đầu
Overfitting (quá khớp): chiến lược được tinh chỉnh theo dữ liệu quá khứ trông rất mượt trên chính dữ liệu đó và thường thất bại trên dữ liệu chưa từng thấy. Hãy kiểm tra trên một giai đoạn riêng và trên tài khoản demo trước. Ví dụ minh họa: số liệu tự đặt ra để học, không phải giá thực hay điều kiện của sàn.

Định nghĩa chính xác

Mỗi quyết định tại thời điểm t chỉ được dựa trên tập thông tin có sẵn đến đúng thời điểm t. Nếu tín hiệu, bộ lọc, khối lượng lệnh hay mức dừng lỗ dùng bất kỳ giá trị nào được công bố, tính xong hoặc chỉnh sửa sau t, backtest có look-ahead bias.

Điều cần kiểm tra không chỉ là giá. Thời điểm dữ liệu trở nên khả dụng cũng quan trọng như thời điểm dữ liệu mô tả.

Ví dụ giả định

Một quy tắc: "Mua khi giá đóng cửa của nến ngày vượt đường trung bình động, vào lệnh tại giá mở cửa của chính nến đó."

Bản sửa đúng: tín hiệu tính trên nến đã đóng, vào lệnh từ giá mở cửa của nến kế tiếp. Khi so sánh hai phiên bản, phiên bản lỗi thường cho đường vốn dốc lên đều đặn hơn. Chính sự khác biệt đó là dấu hiệu nên nghi ngờ.

Nơi look-ahead bias hay xuất hiện

Trường hợp biên

Kết quả backtest sạch lỗi vẫn không bảo đảm kết quả tương lai. Giao dịch CFD và forex có đòn bẩy có thể làm mất tiền nhanh. Xem Quản lý rủi ro.

Thuật ngữ liên quan

Câu hỏi thường gặp

Look-ahead bias meaning trong tiếng Việt là gì?

Đó là "sai lệch nhìn trước": backtest dùng thông tin chưa có tại thời điểm ra quyết định.

Làm sao phát hiện lỗi backtest dạng này?

Với mỗi giá trị chiến lược dùng, hãy hỏi giá trị đó có sẵn đúng lúc nào. Nên dời tín hiệu sang nến kế tiếp rồi so sánh kết quả. Nếu kết quả thay đổi mạnh, rất có thể đã có nhìn trước.

Tài khoản demo có loại bỏ được look-ahead bias không?

Chạy trên tài khoản demo theo thời gian thực không thể dùng dữ liệu tương lai. Tuy vậy, demo không phản ánh đầy đủ điều kiện và tâm lý của giao dịch thật.

Backtest không có look-ahead bias thì có đáng tin không?

Chỉ đáng tin hơn chứ không chắc chắn. Kết quả vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi overfitting, chi phí giao dịch và các điều kiện thị trường thay đổi.

Trang liên quan