Chỉ báo Volume và tick volume trong forex

Volume là gì

Volume (khối lượng giao dịch) cho biết mức độ hoạt động trên thị trường trong mỗi nến. Nến là khoảng thời gian bạn chọn, ví dụ khung giờ hoặc khung ngày. Volume không cho biết giá sẽ đi đâu. Nó chỉ cho biết lúc đó thị trường đông hay vắng.

Trên sàn tập trung, như sàn cổ phiếu hoặc hợp đồng tương lai, mọi lệnh đi qua cùng một nơi. Vì vậy volume là số hợp đồng hoặc số cổ phiếu thực sự đã khớp.

Forex giao ngay và CFD là thị trường OTC (phi tập trung). Không có nơi nào tổng hợp toàn bộ khối lượng giao dịch forex. Do đó MetaTrader thường hiển thị tick volume.

Tick volume khác volume thật thế nào

Tick là mỗi lần giá báo thay đổi. Cách tính rất đơn giản:

• Volume thật = tổng số hợp đồng đã khớp trong nến.
• Tick volume = số lần giá thay đổi trong nến, theo luồng giá của nhà cung cấp mà bạn đang dùng.

Khi thị trường sôi động, giá đổi liên tục nên tick volume thường tăng theo. Vì thế tick volume thường được dùng thay cho volume thật. Tuy vậy, đây vẫn là ước lượng gián tiếp:

• Mỗi nhà cung cấp giá có luồng tick riêng, nên con số khác nhau giữa các nơi.
• Một tick nhỏ và một lệnh rất lớn được đếm như nhau.
• Bạn chỉ nên so sánh tick volume trên cùng một nguồn dữ liệu và cùng một mã giao dịch.

Thêm chỉ báo Volume vào MT4 và MT5

Trên MetaTrader 4: vào Insert → Indicators → Volumes → Volumes.

Trên MetaTrader 5: đường dẫn tương tự. Cửa sổ cài đặt có thêm mục chọn Tick hoặc Real.

• Với forex và CFD, chọn Tick.
• Chỉ chọn Real khi nguồn dữ liệu thật sự cung cấp khối lượng khớp lệnh. Nếu không có dữ liệu này, cột sẽ trống hoặc không đáng tin.

Cài đặt mặc định của chỉ báo này không có chu kỳ. Mỗi cột là volume của đúng nến phía trên nó. Màu cột chỉ so sánh với cột liền trước: xanh là cao hơn, đỏ là thấp hơn. Màu cột không cho biết lực mua hay lực bán.

Cách đọc volume: ví dụ minh họa

Biểu đồ dưới đây là hình vẽ minh họa, không phải giá thật:

Cách đọc hình:

• Từ A đến D: giá đi ngang và volume thấp, đều nhau. Thị trường đang chờ.
• Tại E: giá vượt vùng đi ngang và volume cao hơn hẳn các nến trước. Điều này cho thấy nhiều người tham gia vào lúc giá phá vùng. Nó không bảo đảm giá sẽ tiếp tục đi theo hướng đó. Xem thêm tại Breakout và false breakout.

Các cách dùng phổ biến:

• Xác nhận mức độ tham gia khi giá phá kháng cự và hỗ trợ.
• Nhận ra sự suy yếu: giá tạo đỉnh mới nhưng volume giảm dần.
• Volume cao bất thường ở đỉnh hoặc đáy. Đây là ý tưởng trung tâm của phương pháp Wyckoff.

Chọn tham số và các tình huống nâng cao

Nhiều trader thêm một đường trung bình động lên cửa sổ Volume để có mức "bình thường" làm chuẩn so sánh. Cách làm trên MetaTrader: kéo Moving Average vào cửa sổ Volume và chọn áp dụng cho dữ liệu của chỉ báo trước đó.

• Chu kỳ ngắn phản ứng nhanh nhưng nhiễu hơn.
• Chu kỳ dài ổn định hơn nhưng chậm hơn.
• Không có chu kỳ đúng chung cho mọi trường hợp. Hãy kiểm tra trên tài khoản demo trước khi dùng thật.

Volume còn là đầu vào của nhiều chỉ báo khác, ví dụ OBV, MFI, VWAP và Volume Profile. Khi đầu vào là tick volume, các chỉ báo này cũng mang theo đúng những giới hạn của tick volume.

Khi nào volume gây hiểu lầm

• Theo phiên giao dịch: volume luôn tăng khi phiên lớn mở cửa và giảm vào giờ vắng. Cột cao lúc phiên mở cửa có thể chỉ là nhịp bình thường của ngày. Hãy so sánh với cùng giờ ở những ngày trước.
• Tin kinh tế: giá giật mạnh làm tick volume tăng vọt dù khối lượng khớp thật có thể không lớn.
• Ngày lễ, cuối tuần, giờ chuyển ngày: dữ liệu thưa và spread giãn, nên volume không phản ánh tình trạng thường ngày.
• Thay đổi nguồn dữ liệu: đổi máy chủ hoặc đổi nhà cung cấp giá có thể làm thay đổi toàn bộ mức volume trong lịch sử.
• Khung thời gian nhỏ: mỗi nến chứa ít tick nên volume rất nhiễu.

Volume chỉ là thông tin bổ sung, không phải tín hiệu vào lệnh. Giao dịch forex và CFD có đòn bẩy có thể làm mất tiền rất nhanh. Hãy đọc thêm phần quản lý rủi ro trước khi giao dịch.

Câu hỏi thường gặp

Tick volume có phải khối lượng giao dịch forex thật không?

Không. Tick volume là số lần giá thay đổi trong mỗi nến theo một nguồn giá cụ thể. Nó chỉ phản ánh gián tiếp mức độ hoạt động của thị trường.

Vì sao volume của cùng một cặp tiền khác nhau giữa các nền tảng?

Vì mỗi nhà cung cấp có luồng tick riêng. Hãy so sánh volume trong cùng một nguồn dữ liệu, không so sánh giữa các nguồn khác nhau.

Cột xanh có nghĩa là bên mua mạnh hơn?

Không. Trên MetaTrader, màu cột chỉ cho biết volume cao hơn hay thấp hơn cột liền trước.

Volume có dùng riêng được không?

Volume thường được dùng cùng hành động giá và các vùng giá quan trọng. Tự nó không cho biết hướng đi của giá.