| Mức lỗ, % | Mức lãi cần để gỡ lại |
|---|---|
| 10% | 11,1% |
| 20% | 25% |
| 30% | 42,9% |
| 50% | 100% |
| 70% | 233,3% |
| 90% | 900% |
Các ô nhập đã điền sẵn giá trị mẫu trung tính để bạn thấy kết quả ngay. Hãy thay bằng số liệu tài khoản của bạn. Mọi con số ví dụ trên trang này đều lấy từ công cụ, không phải do chúng tôi tự tính.
Công thức tính
Công cụ dùng hai công thức sau.
Drawdown (d) là mức sụt giảm tính từ đỉnh vốn:
d = (vốn tại đỉnh − vốn tại đáy) ÷ vốn tại đỉnh
Tỷ lệ lãi cần để phục hồi (g) là khoản lỗ chia cho số vốn còn lại:
g = khoản lỗ ÷ vốn còn lại = (vốn tại đỉnh − vốn tại đáy) ÷ vốn tại đáy
Cả hai kết quả được đổi sang phần trăm. Lãi cần có luôn được tính trên số vốn còn lại. Số vốn này nhỏ hơn vốn ban đầu, nên tỷ lệ lãi cần đạt luôn lớn hơn tỷ lệ đã lỗ.
Sẵn sàng thử trên tài khoản thật hoặc demo?
Liên kết đối tác · giao dịch có rủi ro thua lỗ cao
Drawdown là gì
Drawdown là mức giảm của vốn hoặc của giá trị tài khoản, tính từ đỉnh gần nhất xuống đáy tiếp theo. Mức giảm này thường được ghi bằng phần trăm.
Một số thuật ngữ liên quan:
- Drawdown hiện tại: khoảng cách từ đỉnh vốn gần nhất đến số dư hoặc vốn hiện tại (equity).
- Maximum drawdown (MDD): mức sụt giảm lớn nhất trong cả một giai đoạn. Chỉ số này thường được dùng để đánh giá rủi ro của một chiến lược.
- Equity và balance: balance là số dư đã chốt. Equity là số dư cộng lãi/lỗ của các lệnh đang mở. Drawdown tính theo equity phản ánh rủi ro thực tế sát hơn.
- Drawdown recovery (phục hồi drawdown): quá trình vốn quay lại đỉnh cũ. Đỉnh mới chỉ được ghi nhận khi vốn vượt qua đỉnh trước đó.
Vì sao phục hồi khó hơn thua lỗ
Phép tính không đối xứng. Khi tài khoản mất một phần vốn, bạn phải sinh lãi trên số vốn nhỏ hơn. Vì vậy mức lãi cần đạt luôn lớn hơn mức đã mất, và khoảng chênh tăng rất nhanh khi drawdown sâu hơn.
| Mức drawdown | Lãi cần để phục hồi so với mức lỗ |
|---|---|
| Nhỏ | Lớn hơn mức lỗ một chút |
| Trung bình | Lớn hơn mức lỗ rõ rệt |
| Lớn | Gấp nhiều lần mức lỗ |
| Mất toàn bộ vốn | Không thể phục hồi bằng lãi, vì không còn vốn để sinh lãi |
Con số cụ thể cho từng mức drawdown thường gặp hiện trong bảng của công cụ phía trên. Bạn có thể nhập đúng mức sụt giảm của mình để xem kết quả.
Cách đọc kết quả
- Nhập vốn tại đỉnh và vốn hiện tại, hoặc nhập thẳng tỷ lệ drawdown.
- Công cụ trả về tỷ lệ drawdown và tỷ lệ lãi cần có trên vốn còn lại.
- So sánh tỷ lệ lãi cần có với kết quả lịch sử thực tế của chiến lược bạn đang dùng. Đây chỉ là phép tính số học. Nó không cho biết bạn có phục hồi được hay không, cũng không cho biết mất bao lâu.
Với người đã có kinh nghiệm, nên lưu ý thêm:
- Chi phí giao dịch: spread, hoa hồng và swap làm mức lãi gộp cần đạt cao hơn kết quả của công cụ. Xem Tính chi phí giao dịch và Tính phí swap.
- Nạp thêm tiền: nạp tiền làm số dư tăng nhưng không phải là phục hồi từ giao dịch. Khi đánh giá hiệu quả, hãy tách dòng tiền nạp/rút ra khỏi lãi/lỗ.
- Tăng khối lượng để gỡ: tăng lot sau chuỗi lỗ làm rủi ro trên mỗi lệnh lớn hơn. Khi đó tài khoản có thể sụt sâu hơn nữa. Dùng Tính khối lượng lot để giữ rủi ro mỗi lệnh ở mức bạn đã định.
- Chuỗi lệnh thua: tỷ lệ thắng và Risk/Reward quyết định drawdown có thể sâu đến đâu. Xem Mô phỏng chuỗi lệnh, Tỷ lệ thắng hòa vốn và Tính Risk/Reward.
Rủi ro khi dùng đòn bẩy
Giao dịch forex và CFD có đòn bẩy có thể làm mất tiền rất nhanh. Đòn bẩy cao khiến drawdown sâu xuất hiện chỉ sau vài biến động giá. Nếu equity giảm xuống dưới mức ký quỹ yêu cầu, lệnh có thể bị đóng tự động (stop out) trước khi bạn kịp xử lý. Xem Margin call và stop out và Tính đòn bẩy thực tế để hiểu cơ chế này.
Công cụ này không đưa ra lời khuyên đầu tư. Nó chỉ giúp bạn thấy rõ cái giá của thua lỗ. Nội dung về giới hạn rủi ro nằm ở Quản lý rủi ro và Tâm lý giao dịch. Các công cụ khác có trong Công cụ tính toán.
Câu hỏi thường gặp
Drawdown là gì?
Drawdown là mức sụt giảm của vốn tính từ đỉnh gần nhất đến đáy tiếp theo, thường ghi bằng phần trăm.
Tính drawdown như thế nào?
Lấy vốn tại đỉnh trừ vốn tại đáy, rồi chia cho vốn tại đỉnh. Công cụ phía trên làm phép tính này và đổi kết quả sang phần trăm.
Vì sao lãi cần để phục hồi lớn hơn mức lỗ?
Vì lãi được tính trên số vốn còn lại, mà số vốn này nhỏ hơn vốn ban đầu. Drawdown càng sâu thì khoảng chênh càng lớn.
Drawdown tính theo balance hay equity?
Có thể tính theo cả hai. Equity bao gồm lãi/lỗ của lệnh đang mở nên phản ánh rủi ro thực tế sát hơn.
Công cụ có tính chi phí giao dịch không?
Không. Kết quả là con số thuần túy theo công thức. Spread, hoa hồng và swap cần tính riêng.
Kết quả có cho biết bao lâu thì phục hồi không?
Không. Thời gian phục hồi phụ thuộc vào kết quả giao dịch thực tế, và kết quả đó không thể biết trước.