Mô phỏng chuỗi lệnh (Monte Carlo)

Công cụ này làm gì

Mô phỏng chuỗi lệnh là cách chạy thử rất nhiều chuỗi giao dịch giả định có cùng thông số. Mỗi chuỗi gồm N lệnh. Mỗi lệnh thắng hoặc thua ngẫu nhiên theo tỷ lệ thắng bạn nhập. Phương pháp này gọi là Monte Carlo: lặp lại phép thử ngẫu nhiên nhiều lần để thấy được phân bố của kết quả.

Kết quả hiện ngay cạnh ô nhập. Các ô đã điền sẵn giá trị mẫu trung tính để bạn thấy công cụ hoạt động. Hãy thay bằng số liệu của chính bạn.

Đầu vào gồm:

• Tỷ lệ thắng (p): phần trăm số lệnh có lãi trong toàn bộ số lệnh.
• R:R (risk/reward): lệnh thắng thu về gấp bao nhiêu lần số tiền chịu rủi ro. Có thể tính riêng ở trang Tính Risk/Reward.
• Rủi ro mỗi lệnh (r): phần trăm vốn hiện tại bạn chấp nhận mất nếu lệnh chạm stop loss.
• Số lệnh N và ngưỡng lỗ: mức sụt vốn mà bạn coi là "cháy" hoặc buộc phải dừng.

Cách đọc kết quả

Phân phối kết quả

Công cụ cho thấy vốn cuối chuỗi ở chuỗi xấu, chuỗi trung vị và chuỗi tốt. Trung vị là chuỗi đứng giữa khi xếp tất cả các chuỗi từ thấp đến cao. Khoảng cách giữa chuỗi xấu và chuỗi tốt cho biết may rủi chiếm phần lớn đến đâu khi số lệnh còn ít.

Drawdown

Drawdown là mức sụt vốn tính từ đỉnh vốn cao nhất trước đó xuống điểm thấp sau đó. Công cụ báo drawdown lớn nhất trong từng chuỗi và tổng hợp lại. Một chiến lược có kỳ vọng dương vẫn có thể trải qua drawdown sâu do chuỗi thua liên tiếp. Muốn biết cần lãi bao nhiêu để bù lại một mức sụt, dùng trang Tính drawdown.

Risk of ruin – xác suất cháy tài khoản

Risk of ruin là tỷ lệ các chuỗi mô phỏng chạm ngưỡng lỗ bạn đặt trước khi hết N lệnh. Ở đây "cháy" không nhất thiết là về không. Đó là mức lỗ mà bạn tự quy định là phải dừng. Thông thường, khi tăng rủi ro mỗi lệnh, xác suất này tăng nhanh hơn nhiều so với mức tăng của lợi nhuận kỳ vọng. Hãy tự thử trên công cụ để thấy mức thay đổi.

Công thức dùng trong mô phỏng

Kỳ vọng mỗi lệnh, tính theo đơn vị R (số tiền chịu rủi ro của một lệnh):

• E = p × RR − q, trong đó q là xác suất thua, tức phần bù của p.

Cập nhật vốn sau mỗi lệnh, với rủi ro cố định theo phần trăm vốn hiện tại:

• Lệnh thắng: vốn mới = vốn cũ + vốn cũ × r × RR
• Lệnh thua: vốn mới = vốn cũ − vốn cũ × r

Drawdown tại mỗi thời điểm:

• DD = (đỉnh vốn − vốn hiện tại) / đỉnh vốn

Một chuỗi được tính là "chạm ngưỡng" nếu DD (hoặc mức lỗ so với vốn ban đầu, tùy cách bạn chọn trong công cụ) vượt ngưỡng lỗ ở bất kỳ lệnh nào. Risk of ruin là số chuỗi chạm ngưỡng chia cho tổng số chuỗi. Tỷ lệ thắng tối thiểu để E không âm với một R:R cho trước có thể tính ở Tỷ lệ thắng hòa vốn.

Giới hạn của mô hình

Đây là mô hình, không phải dự báo. Kết quả đúng với các giả định của mô hình, không đúng với thị trường thật:

• Mỗi lệnh được coi là độc lập với lệnh trước. Thực tế, kết quả các lệnh thường liên quan với nhau theo giai đoạn thị trường.
• Lệnh chỉ có hai kết cục là thắng đúng R:R hoặc thua đúng mức rủi ro. Thực tế có trượt giá, gap qua stop loss, đóng lệnh sớm.
• Không tính spread, hoa hồng, swap. Xem Tính chi phí giao dịch và Tính phí swap.
• Không mô phỏng margin call hay stop out của tài khoản ký quỹ. Phần này có công cụ riêng: Margin call và stop out.
• Tỷ lệ thắng bạn nhập chỉ là ước lượng. Nếu nó lấy từ ít lệnh, sai số có thể lớn.

Rủi ro thật khi giao dịch

Giao dịch forex và CFD có đòn bẩy có thể làm mất tiền rất nhanh, kể cả số tiền lớn hơn dự tính nếu giá nhảy qua stop loss. Một mô phỏng đẹp không chứng minh chiến lược sẽ có lãi. Công cụ chỉ giúp bạn thấy trước độ dao động có thể xảy ra, để cân nhắc mức rủi ro mỗi lệnh. Đọc thêm ở Quản lý rủi ro và Tâm lý giao dịch. Để đổi mức rủi ro phần trăm thành khối lượng lệnh cụ thể, dùng Tính khối lượng lot. Nếu muốn kiểm tra thông số trên dữ liệu thật mà không dùng tiền thật, xem Giao dịch thử không tiền thật. Các công cụ khác có ở Công cụ tính toán.

Câu hỏi thường gặp

Mô phỏng giao dịch có cho biết chiến lược của tôi sẽ lãi không?

Không. Công cụ chỉ cho thấy phân bố kết quả nếu các giả định bạn nhập là đúng. Thị trường thật không tuân theo các giả định đó.

Vì sao mỗi lần bấm chạy lại cho kết quả hơi khác?

Mỗi lần chạy, công cụ tạo các chuỗi ngẫu nhiên mới. Sai khác nhỏ giữa các lần chạy là bình thường. Sai khác lớn thường xuất hiện khi N nhỏ.

Risk of ruin khác drawdown thế nào?

Drawdown đo mức sụt vốn đã xảy ra trong một chuỗi. Risk of ruin là tỷ lệ các chuỗi có mức sụt vượt ngưỡng lỗ bạn đặt.

Kỳ vọng dương thì xác suất cháy tài khoản có bằng không?

Không. Với rủi ro mỗi lệnh đủ lớn, một chuỗi thua liên tiếp vẫn có thể đưa vốn qua ngưỡng lỗ trước khi kỳ vọng dương kịp thể hiện.

Nên đặt rủi ro mỗi lệnh bao nhiêu?

Trang này không khuyến nghị con số nào. Bạn có thể thử nhiều mức trên công cụ và so sánh drawdown cũng như xác suất chạm ngưỡng lỗ mà bạn chấp nhận được.