Hãy điền các ô còn trống để xem kết quả.
| Tỷ lệ lời/lỗ (R:R) | Không tính chi phí | Với chi phí của bạn |
|---|---|---|
| 1 : 0,5 | 66,7% | 66,7% |
| 1 : 1 | 50% | 50% |
| 1 : 1,5 | 40% | 40% |
| 1 : 2 | 33,3% | 33,3% |
| 1 : 2,5 | 28,6% | 28,6% |
| 1 : 3 | 25% | 25% |
| 1 : 4 | 20% | 20% |
| 1 : 5 | 16,7% | 16,7% |
Tỷ lệ thắng hòa vốn = 1 / (1 + R); với chi phí c mỗi lệnh (tính theo R): (1 + c) / (1 + R). Cao hơn mức này thì về mặt số học là có lãi; điều đó không cho biết một phương pháp có đạt được mức này hay không.
Tỷ lệ thắng hòa vốn là gì
Win rate (tỷ lệ thắng) là phần trăm số lệnh có lãi trên tổng số lệnh đã đóng. Tỷ lệ thắng hòa vốn (break-even win rate) là win rate mà ở đó tổng lãi của các lệnh thắng vừa đủ bù tổng lỗ của các lệnh thua.
Win rate thấp hơn mức này thì tài khoản lỗ dần. Win rate cao hơn thì kết quả dương, nhưng chỉ khi các giả định về mức lãi, mức lỗ và chi phí vẫn đúng trong thực tế.
Vì vậy câu hỏi "win rate bao nhiêu thì có lãi" không có đáp án chung. Đáp án phụ thuộc vào tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro (reward-to-risk, thường gọi là R): mức lãi trung bình khi thắng so với mức lỗ trung bình khi thua. Xem thêm tại Tỷ lệ Risk Reward.
Sẵn sàng thử trên tài khoản thật hoặc demo?
Liên kết đối tác · giao dịch có rủi ro thua lỗ cao
Công thức tính
Gọi:
- L: mức lỗ trung bình mỗi lệnh thua (rủi ro), tính bằng tiền hoặc bằng pip.
- P: mức lãi trung bình mỗi lệnh thắng.
- W: tỷ lệ thắng hòa vốn.
Khi chưa tính chi phí:
W = L / (L + P)
Nếu chia cả tử và mẫu cho L, công thức trở thành dạng quen thuộc theo R, với R = P / L. R càng lớn thì W càng nhỏ.
Đây cũng là cách tính win rate cần đạt trước khi kiểm tra một phương pháp. Win rate thực tế của bạn thì tính từ lịch sử lệnh: số lệnh thắng chia cho tổng số lệnh đã đóng. Hãy ghi lại từng lệnh trong nhật ký giao dịch để có số liệu thật.
Chi phí làm tỷ lệ hòa vốn tăng lên
Mỗi lệnh đều có chi phí: spread (chênh lệch giá mua và giá bán), phí hoa hồng (commission) nếu loại tài khoản có thu, và swap (phí qua đêm) nếu giữ lệnh qua ngày. Xem cách tính swap tại Phí swap.
Gọi C là tổng chi phí trung bình mỗi lệnh. Lệnh thắng thực nhận P trừ C, lệnh thua thực mất L cộng C. Khi đó:
W = (L + C) / (L + P)
Chi phí làm tử số lớn lên nên tỷ lệ hòa vốn tăng. Ảnh hưởng này rõ nhất khi Stop Loss và Take Profit đặt gần giá vào lệnh, vì chi phí chiếm phần lớn so với L và P. Với lệnh lướt ngắn, phần chi phí cố định có thể đẩy tỷ lệ hòa vốn lên đáng kể.
Ngoài các khoản trên còn có trượt giá (slippage): lệnh khớp ở giá khác giá bạn đặt, nhất là khi có tin tức hoặc thanh khoản mỏng. Nên cộng thêm một khoản dự phòng vào C thay vì coi chi phí bằng không.
Bảng tham chiếu theo quan hệ lãi/lỗ
| Quan hệ giữa lãi (P) và lỗ (L) | Tỷ lệ thắng hòa vốn | Chi phí ảnh hưởng thế nào |
|---|---|---|
| P nhỏ hơn L | Cần thắng nhiều lệnh hơn số lệnh thua | Chỉ cần chi phí nhỏ cũng đủ đẩy mức hòa vốn lên cao |
| P bằng L | Số lệnh thắng phải nhiều hơn số lệnh thua một chút để bù chi phí | Chi phí quyết định bạn lãi hay lỗ |
| P lớn hơn L | Có thể hòa vốn dù thua nhiều lệnh hơn thắng | Ảnh hưởng nhỏ hơn, nhưng vẫn làm mức hòa vốn tăng |
Để có con số cụ thể cho trường hợp của bạn, hãy nhập mức lỗ, mức lãi và chi phí vào công cụ ở đầu trang. Các công cụ khác có tại Công cụ tính toán.
Những điều công thức không cho bạn biết
- Win rate và R không độc lập. Đặt Take Profit xa hơn thường làm số lệnh chạm được mục tiêu giảm đi. Tăng R không tự động làm kết quả tốt hơn.
- Hòa vốn trên giấy không có nghĩa là an toàn. Ngay cả khi win rate cao hơn mức hòa vốn, một chuỗi lệnh thua liên tiếp vẫn có thể gây drawdown sâu. Xem thêm Rủi ro cháy tài khoản.
- Mẫu nhỏ dễ gây ảo tưởng. Win rate tính từ ít lệnh dao động mạnh và có thể chỉ do may rủi.
- Kỳ vọng mới là thước đo đầy đủ. Tỷ lệ hòa vốn chỉ là ngưỡng. Mức lãi hay lỗ trung bình mỗi lệnh được giải thích tại Kỳ vọng lợi nhuận.
Giao dịch CFD và forex có đòn bẩy có thể làm mất tiền rất nhanh, kể cả khi bạn đã tính toán kỹ. Không công thức nào bảo đảm có lãi. Trước khi áp dụng, hãy đọc Quản lý rủi ro và Cách đặt Stop Loss.
Câu hỏi thường gặp
Win rate bao nhiêu thì có lãi?
Không có con số chung. Win rate phải cao hơn tỷ lệ thắng hòa vốn tính theo mức lãi, mức lỗ và chi phí của chính bạn. Hãy dùng công cụ trên trang để tính.
Cách tính win rate thực tế như thế nào?
Lấy số lệnh thắng chia cho tổng số lệnh đã đóng trong cùng một giai đoạn và cùng một phương pháp. Lệnh hòa nên được ghi nhận riêng để không làm sai kết quả.
Vì sao tính cả chi phí lại quan trọng?
Spread, hoa hồng, swap và trượt giá làm giảm lãi của lệnh thắng và tăng lỗ của lệnh thua. Vì vậy tỷ lệ thắng hòa vốn thực tế luôn cao hơn mức tính khi bỏ qua chi phí.
Win rate cao có nghĩa là phương pháp tốt?
Không nhất thiết. Win rate cao đi kèm mức lãi nhỏ và mức lỗ lớn vẫn có thể cho kết quả âm. Cần xét đồng thời win rate, R và chi phí.
Có nên thử trên tài khoản demo trước?
Tài khoản demo giúp bạn ghi nhận win rate và R mà không mất tiền thật, nhưng điều kiện khớp lệnh và tâm lý có thể khác giao dịch thật. Xem Tài khoản demo.