Average daily range là gì?
Average daily range (ADR, biên độ ngày trung bình) là khoảng cách trung bình giữa giá cao nhất và giá thấp nhất của một công cụ trong mỗi ngày, tính trên một số ngày gần nhất.
Trong forex, ADR thường được đo bằng pip. Pip là đơn vị thay đổi giá nhỏ theo quy ước của từng cặp tiền. Với vàng, chỉ số hay CFD tiền mã hóa, ADR thường được ghi bằng điểm giá hoặc bằng đơn vị tiền của giá.
ADR không chỉ ra hướng đi của giá. Nó chỉ mô tả mức dao động thường thấy trong một ngày.
Sẵn sàng thử trên tài khoản thật hoặc demo?
Liên kết đối tác · giao dịch có rủi ro thua lỗ cao
Cách tính ADR
Công thức chính thức:
- Phạm vi của một ngày = High − Low (giá cao nhất trừ giá thấp nhất của nến ngày).
- ADR = tổng các phạm vi ngày trong N ngày gần nhất, chia cho N.
N là số ngày người dùng chọn. Đây là lựa chọn của người tính, không có chuẩn bắt buộc. N ngắn phản ứng nhanh với biến động mới. N dài cho con số ổn định hơn.
Ví dụ giả định
Giả sử bạn xét một cặp tiền trong N ngày gần nhất:
| Ngày | High | Low | Phạm vi |
|---|---|---|---|
| Ngày A | H₁ | L₁ | H₁ − L₁ |
| Ngày B | H₂ | L₂ | H₂ − L₂ |
| … | … | … | … |
Cộng tất cả các phạm vi rồi chia cho N, bạn được ADR. Nếu hôm nay giá đã đi được một khoảng gần bằng ADR thì nghĩa là ngày hôm nay đã dao động gần bằng mức trung bình. Điều đó không có nghĩa là giá sẽ dừng lại. Để đổi khoảng cách pip thành số tiền theo khối lượng lệnh, bạn có thể dùng trang công cụ tính toán.
ADR xuất hiện ở đâu
- Nền tảng giao dịch: MetaTrader 4 và MetaTrader 5 không có chỉ báo ADR mặc định. Người dùng thường cài chỉ báo tùy chỉnh hoặc tự tính từ nến ngày. Xem thêm tại MetaTrader 5.
- Bảng dữ liệu thị trường: nhiều trang tổng hợp liệt kê ADR của từng cặp tiền tệ để so sánh mức biến động.
- Tin tức và báo cáo: khi viết "biên độ dao động ngày mở rộng", người viết thường so phạm vi của hôm nay với mức trung bình.
Trường hợp biên và điểm cần lưu ý
- ADR khác ATR. ATR (Average True Range) dùng "true range". True range có tính cả khoảng trống giá (gap) so với giá đóng cửa hôm trước. ADR chỉ dùng High − Low nên bỏ qua gap.
- Giờ đóng nến ngày. Mỗi nhà cung cấp dữ liệu chốt nến ngày theo múi giờ máy chủ riêng. Vì vậy ADR của cùng một cặp tiền có thể khác nhau giữa các nền tảng.
- Nến ngắn cuối tuần, ngày lễ. Những nến này có phạm vi nhỏ bất thường và kéo ADR xuống.
- Thị trường mở liên tục. Với tiền mã hóa, "ngày" là quy ước cắt theo giờ, không phải phiên giao dịch.
- Sự kiện cực đoan. Một ngày biến động mạnh có thể làm ADR tăng vọt trong suốt N ngày sau đó. Xem thêm fat tails và tail risk.
- Trùng tên viết tắt. Trong chứng khoán, ADR còn là American Depositary Receipt, xem ADR và GDR.
ADR mô tả dữ liệu quá khứ. Giá có thể vượt xa mức trung bình, nhất là khi có tin lớn. Giao dịch CFD và forex có đòn bẩy có thể làm mất tiền rất nhanh, xem quản lý rủi ro.
Thuật ngữ liên quan
Câu hỏi thường gặp
ADR forex dùng để làm gì?
ADR cho biết một cặp tiền thường dao động bao xa trong một ngày. Người dùng dựa vào đó để so sánh mức biến động giữa các công cụ hoặc giữa các giai đoạn. ADR không dự báo hướng giá.
Biên độ dao động ngày và ADR có giống nhau không?
Biên độ dao động ngày là phạm vi High − Low của một ngày cụ thể. ADR là giá trị trung bình của các phạm vi đó qua nhiều ngày.
Nên chọn bao nhiêu ngày để tính ADR?
Không có con số chuẩn. Kỳ tính ngắn bám sát biến động gần đây. Kỳ tính dài cho kết quả mượt hơn nhưng phản ứng chậm hơn.
Vì sao ADR trên hai nền tảng khác nhau?
Thường do giờ chốt nến ngày khác nhau, do dữ liệu giá khác nhau hoặc do cách xử lý nến cuối tuần khác nhau.