Cách xây dựng trading plan (kế hoạch giao dịch)

Trading plan là gì

Trading plan (kế hoạch giao dịch) là văn bản bạn viết trước khi giao dịch. Nó trả lời các câu hỏi: giao dịch thị trường nào, trên khung thời gian nào, vào lệnh khi nào, thoát lệnh khi nào, mỗi lệnh chấp nhận mất bao nhiêu, và khi nào thì dừng.

Kế hoạch không giúp dự đoán giá. Nó chỉ thay các quyết định cảm tính trong lúc thị trường chạy bằng quy tắc đã viết sẵn. Nhờ đó bạn có thể đo lường và sửa cách mình giao dịch.

Giao dịch forex và CFD có đòn bẩy có thể làm mất tiền rất nhanh, kể cả khi có kế hoạch. Trading plan không loại bỏ rủi ro này. Nó chỉ giúp bạn biết trước mình đang chấp nhận rủi ro gì.

Nếu chưa quen các thuật ngữ như pip, spread, margin, hãy xem Thuật ngữ tài chính và Kiến thức cơ bản.

Các phần của một kế hoạch giao dịch forex

Thị trường

Ghi rõ danh sách công cụ bạn giao dịch, ví dụ vài cặp tiền tệ chính hoặc XAUUSD. Danh sách ngắn giúp bạn hiểu đặc điểm từng công cụ: giờ thanh khoản cao, mức biến động thường gặp, độ rộng spread và chi phí qua đêm (phí swap).

Nên ghi thêm các công cụ có tương quan cao với nhau. Mở cùng chiều trên nhiều cặp tương quan thực chất là tăng rủi ro trên cùng một ý tưởng.

Khung thời gian và phong cách

Chọn phong cách phù hợp với thời gian bạn có: day trading cần theo dõi trong ngày, swing trading giữ lệnh qua nhiều phiên và chịu swap. Ghi rõ khung lớn dùng để xác định bối cảnh và khung nhỏ dùng để vào lệnh (xem đa khung thời gian).

Ghi luôn giờ bạn được phép giao dịch, ví dụ chỉ trong phiên châu Âu, không giao dịch khi đang mệt hoặc đang làm việc khác.

Quy tắc setup

Setup là tập điều kiện phải đủ thì mới vào lệnh. Viết sao cho người khác đọc cũng làm theo được, tránh chữ mơ hồ như "giá có vẻ mạnh". Một quy tắc setup đầy đủ gồm:

• Bối cảnh: xu hướng hay đi ngang, xác định bằng tiêu chí gì.
• Điều kiện vào lệnh: tín hiệu cụ thể, ví dụ nến đóng cửa vượt vùng kháng cự.
• Loại lệnh: lệnh thị trường hay lệnh chờ.
• Điểm dừng lỗ (stop loss): đặt ở đâu và vì sao ở đó.
• Điểm chốt lời hoặc cách thoát: mục tiêu cố định, trailing stop hay thoát khi điều kiện mất hiệu lực.
• Điều kiện hủy: khi nào setup không còn giá trị dù chưa vào lệnh.

Các mẫu setup có thể lấy từ chiến lược giao dịch, price action hoặc phân tích kỹ thuật. Kế hoạch không cần nhiều setup; cần ít setup được mô tả rõ.

Quy tắc rủi ro và quản lý vốn forex

Quản lý vốn là phần quyết định bạn còn ở lại thị trường được bao lâu. Ghi rõ:

• Rủi ro mỗi lệnh: một tỷ lệ nhỏ, cố định của số dư tài khoản. Khối lượng lệnh (lot) được tính từ tỷ lệ này và khoảng cách stop loss, không chọn theo cảm giác. Dùng công cụ tính toán để tính lot, giá trị pip và margin.
• Giới hạn lỗ theo ngày và theo tuần: chạm giới hạn thì dừng giao dịch đến kỳ sau.
• Số lệnh mở cùng lúc tối đa và tổng rủi ro tối đa trên các lệnh tương quan.
• Đòn bẩy sử dụng thực tế: đòn bẩy cao làm margin nhỏ lại nhưng không giảm rủi ro thua lỗ; nó làm khoản lỗ đến nhanh hơn và dễ chạm mức stop out (mức mà lệnh bị đóng tự động do thiếu ký quỹ).
• Các hành động bị cấm: dời stop loss xa hơn, nhồi lệnh khi đang lỗ (averaging down), tăng khối lượng để gỡ (Martingale).

Chi tiết hơn có ở trang Quản lý rủi ro.

Quy tắc khi có tin tức

Tin lớn có thể làm spread giãn rộng và giá trượt qua stop loss. Ghi rõ bạn làm gì trước các tin quan trọng: đóng lệnh, giữ nguyên hay không mở lệnh mới. Xem thêm giao dịch theo tin tức.

Nhật ký và lịch rà soát

Mỗi lệnh ghi vào nhật ký: thời điểm, công cụ, setup, lý do vào, stop loss, kết quả, ảnh chụp biểu đồ và trạng thái cảm xúc. Sau đó đặt lịch rà soát cố định, ví dụ cuối mỗi tuần và cuối mỗi tháng:

• Lệnh nào đúng kế hoạch, lệnh nào phạm quy tắc.
• Setup nào có kết quả kém trong mẫu đủ lớn.
• Chi phí spread, commission, swap chiếm phần nào trong kết quả.

Chỉ sửa kế hoạch trong buổi rà soát, không sửa giữa phiên đang giao dịch.

Mẫu trading plan để tự điền

Ví dụ giả định

Đây là ví dụ minh họa, không phải khuyến nghị và không phản ánh kết quả thực tế nào.

Một trader giả định chỉ giao dịch EUR/USD trong phiên châu Âu. Bối cảnh xác định trên khung ngày bằng đường trung bình động. Lệnh chỉ vào theo hướng của bối cảnh, khi giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ và có nến đảo chiều đóng cửa trên khung giờ. Stop loss đặt dưới đáy của nhịp điều chỉnh. Khối lượng tính sao cho nếu chạm stop thì chỉ mất đúng tỷ lệ rủi ro cố định đã ghi. Không mở lệnh mới trước tin lãi suất. Chạm giới hạn lỗ tuần thì nghỉ đến tuần sau. Cuối tuần đọc lại nhật ký.

Kế hoạch này vẫn có thể thua lỗ liên tiếp. Nó chỉ quy định trước mức lỗ tối đa và cách phản ứng.

Những cách một trading plan vẫn dẫn đến thua lỗ

• Kế hoạch viết rồi không làm theo: phần lớn thiệt hại đến từ việc phá quy tắc khi đang lỗ. Xem tâm lý giao dịch.
• Setup không có lợi thế thật: quy tắc rõ ràng nhưng kết quả dài hạn âm, nhất là sau khi trừ chi phí.
• Bỏ qua chi phí: spread, commission và swap có thể làm một hệ thống trông ổn trên lý thuyết trở nên lỗ.
• Trượt giá và giãn spread: stop loss không đảm bảo khớp đúng giá khi thị trường biến động mạnh hoặc mở cửa đầu tuần.
• Rủi ro mỗi lệnh quá cao: một chuỗi lệnh thua bình thường cũng có thể xóa phần lớn tài khoản.
• Tối ưu quá mức (overfitting): chỉnh quy tắc khớp hoàn hảo với dữ liệu cũ nhưng không hoạt động với dữ liệu mới.
• Sửa kế hoạch sau mỗi lệnh thua: không đủ mẫu để biết setup có hiệu quả hay không.
• Đòn bẩy cao: margin còn ít, dao động nhỏ cũng dẫn đến margin call hoặc stop out.

Kiểm tra kế hoạch trước khi dùng tiền thật

Trước tiên, backtest trên dữ liệu quá khứ để xem quy tắc có được mô tả đủ rõ để áp dụng hay không. Sau đó forward test trên tài khoản demo để kiểm tra việc thực hiện trong điều kiện thời gian thực. Kết quả demo không bảo đảm kết quả trên tài khoản thật, vì khác biệt về khớp lệnh và tâm lý khi có tiền thật.

Lưu ý pháp lý tại Việt Nam

Trước khi giao dịch, hãy tìm hiểu bối cảnh pháp lý: NHNN: không có sàn Forex nào được cấp phép tại Việt Nam; giao dịch trên các sàn này có thể bị coi là vi phạm pháp luật. Ngoài ra, NHNN: nhà đầu tư trên sàn Forex tiếp tay cho hành vi vi phạm và không được pháp luật bảo vệ nếu bị thua lỗ. Xem thêm tại Pháp lý và an toàn.

Câu hỏi thường gặp

Trading plan là gì, khác gì chiến lược giao dịch?

Chiến lược là cách tìm điểm vào và thoát lệnh. Trading plan bao gồm chiến lược, cộng thêm quy tắc rủi ro, giờ giao dịch, nhật ký và lịch rà soát.

Có trading plan thì có chắc có lãi không?

Không. Kế hoạch chỉ giúp kiểm soát hành vi và mức lỗ. Giao dịch có đòn bẩy vẫn có thể mất tiền nhanh.

Nên rủi ro bao nhiêu mỗi lệnh?

Chọn một tỷ lệ nhỏ, cố định của số dư mà bạn chịu được qua một chuỗi lệnh thua dài. Dùng công cụ tính toán để đổi tỷ lệ đó thành khối lượng lot.

Bao lâu thì nên sửa kế hoạch?

Chỉ sửa trong buổi rà soát định kỳ, dựa trên nhật ký với đủ số lệnh. Không sửa giữa phiên hoặc ngay sau một lệnh thua.

Kế hoạch nên viết trên giấy hay trong file?

Cách nào cũng được, miễn là viết ra, dễ đọc lại trước mỗi phiên và có ghi ngày mỗi lần chỉnh sửa.