Algorithmic trading là gì? EA và rủi ro

Algorithmic trading là gì

Algorithmic trading (giao dịch thuật toán) là cách giao dịch mà quyết định vào lệnh, thoát lệnh và khối lượng được viết thành quy tắc rõ ràng, rồi máy tính thực hiện theo quy tắc đó. Người giao dịch không bấm lệnh bằng tay mà giám sát chương trình.

Giao dịch tự động forex chỉ là một dạng của giao dịch thuật toán, áp dụng cho các cặp tiền tệ và CFD (hợp đồng chênh lệch, sản phẩm cho phép giao dịch theo biến động giá mà không sở hữu tài sản). Thuật toán không làm cho giao dịch an toàn hơn. Nó chỉ thực hiện quy tắc nhanh và đều đặn hơn con người, kể cả khi quy tắc đó sai.

Giao dịch CFD và forex có đòn bẩy có thể làm mất tiền rất nhanh. Bot vẫn chạy khi bạn ngủ, nên lỗi của bot cũng có thể tích tụ trước khi bạn kịp nhìn thấy.

Overfitting (quá khớp): chiến lược được tinh chỉnh theo dữ liệu quá khứ trông rất mượt trên chính dữ liệu đó và thường thất bại trên dữ liệu chưa từng thấy. Hãy kiểm tra trên một giai đoạn riêng và trên tài khoản demo trước. Ví dụ minh họa: số liệu tự đặt ra để học, không phải giá thực hay điều kiện của sàn.

EA forex là gì, robot forex và bot giao dịch

Đây là các tên gọi gần nhau:

EA (Expert Advisor): chương trình chạy trong MetaTrader, viết bằng ngôn ngữ MQL. EA có thể tự mở, sửa và đóng lệnh. Xem thêm về nền tảng tại MetaTrader 4 và MetaTrader 5.
Robot forex: cách gọi phổ thông cho EA hoặc phần mềm tự động giao dịch forex, thường dùng trong quảng cáo.
Bot giao dịch: cách gọi chung, áp dụng cho mọi chương trình tự động, kể cả bot chạy qua API (giao diện lập trình) ngoài MetaTrader.
Indicator và script: indicator chỉ tính toán và hiển thị, không đặt lệnh; script chạy theo lần gọi rồi dừng.

Khi thấy quảng cáo robot forex "tự kiếm tiền", hãy hiểu rằng không có chương trình nào đảm bảo lợi nhuận. Lịch sử đẹp có thể là kết quả của việc chọn lọc dữ liệu.

Quy trình xây dựng: quy tắc → code → backtest → forward test

Viết quy tắc bằng lời trước

Mỗi quy tắc phải đủ rõ để hai người đọc cùng cho ra cùng một lệnh. Một hệ thống thường có:

Điều kiện vào lệnh (tín hiệu từ giá hoặc chỉ báo).
Điều kiện thoát lệnh: stop loss (mức cắt lỗ), take profit (mức chốt lời), thoát theo thời gian hoặc theo tín hiệu ngược.
Cách tính khối lượng: theo phần trăm rủi ro trên vốn hay khối lượng cố định.
Bộ lọc: phiên giao dịch, spread (chênh lệch giá mua và bán) tối đa, tránh giờ ra tin.
Giới hạn an toàn: số lệnh mở tối đa, mức lỗ tối đa trong ngày thì dừng.

Ví dụ giả định (chỉ để minh họa, không phải khuyến nghị): vào lệnh mua khi đường MA ngắn cắt lên đường MA dài trên khung một giờ, chỉ khi spread dưới ngưỡng đặt trước; stop loss đặt dưới đáy gần nhất; khối lượng tính sao cho mức lỗ nếu chạm stop bằng phần vốn đã chọn; không mở lệnh mới khi đã có lệnh cùng chiều. Ví dụ này không nói gì về kết quả. Logic giao cắt được giải thích tại Giao cắt đường MA.

Chuyển thành code

Khi viết code, các lỗi hay gặp không nằm ở công thức mà ở chi tiết:

Tính tín hiệu trên nến chưa đóng, khiến tín hiệu xuất hiện rồi biến mất.
Không kiểm tra lệnh bị từ chối, requote (báo giá lại) hoặc lỗi kết nối.
Không xử lý khi EA khởi động lại: bot có thể mở lệnh trùng vì không nhận ra lệnh cũ.
Làm tròn khối lượng sai so với bước khối lượng của sản phẩm.

Backtest

Backtest là chạy quy tắc trên dữ liệu quá khứ. Trong MetaTrader có Strategy Tester. Cần chú ý chất lượng dữ liệu tick, spread thay đổi theo thời gian, phí hoa hồng và phí swap. Chi tiết tại Backtest chiến lược.

Nguy cơ lớn nhất là overfitting (khớp quá mức): chỉnh tham số đến khi kết quả quá khứ thật đẹp, nhưng hệ thống chỉ "học thuộc" dữ liệu cũ. Cách giảm rủi ro: giữ lại phần dữ liệu chưa dùng để kiểm tra (out-of-sample), dùng ít tham số, kiểm tra xem kết quả có còn chấp nhận được khi đổi tham số một chút hay không.

Forward test

Forward test là chạy bot theo thời gian thực, trên tài khoản demo hoặc với vốn rất nhỏ, để xem hành vi khi có trượt giá, độ trễ và spread thực tế. Đọc thêm tại Forward test và demo. Kết quả trên demo cũng không đảm bảo kết quả trên tài khoản thật, vì điều kiện khớp lệnh có thể khác.

Hạ tầng: VPS, kết nối và giám sát

EA trong MetaTrader chỉ chạy khi terminal đang mở và kết nối. Nếu tắt máy, EA dừng; lệnh đang mở vẫn còn nhưng không ai quản lý.

VPS (máy chủ ảo): máy tính thuê chạy liên tục trên internet, giúp terminal không bị gián đoạn bởi mất điện hay mất mạng ở nhà. VPS gần máy chủ giao dịch giúp giảm độ trễ, quan trọng hơn với chiến lược ngắn hạn như scalping.
Đặt stop loss phía máy chủ: stop loss gửi kèm lệnh vẫn có hiệu lực khi terminal mất kết nối; stop "ảo" do EA tự quản lý thì không.
Nhật ký và cảnh báo: ghi log mỗi quyết định, bật thông báo khi có lỗi hoặc khi lỗ chạm giới hạn ngày.
Kiểm tra định kỳ: cập nhật nền tảng, thay đổi giờ máy chủ, thay đổi điều kiện sản phẩm đều có thể làm bot chạy sai.

Nếu bạn dùng tài khoản của một sàn môi giới, hãy kiểm tra điều kiện hiện hành về sản phẩm, phí và khớp lệnh trong khu vực cá nhân hoặc trên trang chính thức của sàn.

Những cách thuật toán làm mất tiền

Overfitting: kết quả quá khứ tốt, kết quả thực tế kém.
Chi phí bị bỏ qua: spread, hoa hồng, swap và trượt giá có thể xóa sạch lợi thế nhỏ, đặc biệt với hệ thống vào lệnh dày.
Thị trường đổi trạng thái: hệ thống theo xu hướng thua liên tiếp trong giai đoạn đi ngang, và ngược lại.
Martingale và grid: gấp khối lượng sau lệnh thua hoặc rải lệnh theo lưới có thể cho đường vốn đẹp lâu dài rồi mất phần lớn tài khoản trong một đợt biến động. Xem Chiến lược Martingale và Grid trading và rủi ro.
Tin tức và gap: giá nhảy qua stop loss, spread giãn rộng, lệnh khớp xa giá mong muốn.
Lỗi kỹ thuật: mở lệnh trùng, vòng lặp đặt lệnh liên tục, bot chạy trên sai sản phẩm hoặc sai khối lượng.
Margin và stop-out: khi ký quỹ không đủ, lệnh có thể bị đóng tự động ở mức lỗ lớn. Xem Quản lý rủi ro.
Robot mua bán và lừa đảo: kết quả quảng cáo không kiểm chứng được, hoặc chương trình kèm yêu cầu nộp tiền vào sàn không rõ nguồn gốc.

Lưu ý pháp lý tại Việt Nam

Về tình trạng pháp lý, NHNN: không có sàn Forex nào được cấp phép tại Việt Nam; giao dịch trên các sàn này có thể bị coi là vi phạm pháp luật. Ngoài ra, NHNN: nhà đầu tư trên sàn Forex tiếp tay cho hành vi vi phạm và không được pháp luật bảo vệ nếu bị thua lỗ. Dùng bot không thay đổi tình trạng pháp lý này. Xem thêm tại Pháp lý và an toàn.

Câu hỏi thường gặp