| Mức lỗ, % | Mức lãi cần để gỡ lại |
|---|---|
| 10% | 11,1% |
| 20% | 25% |
| 30% | 42,9% |
| 50% | 100% |
| 70% | 233,3% |
| 90% | 900% |
Drawdown và phục hồi drawdown là gì
Drawdown là mức sụt giảm của tài khoản tính từ đỉnh vốn gần nhất xuống đáy sau đó. Nó thường được đo bằng phần trăm so với đỉnh. Bài Drawdown tối đa giải thích chi tiết cách đo.
Phục hồi drawdown (drawdown recovery) là quá trình đưa tài khoản trở lại đỉnh cũ. Điểm nhiều người bỏ qua: mức lãi cần để quay lại đỉnh luôn lớn hơn mức lỗ đã chịu, khi cả hai cùng tính bằng phần trăm.
Sẵn sàng thử trên tài khoản thật hoặc demo?
Liên kết đối tác · giao dịch có rủi ro thua lỗ cao
Vì sao lỗ bao nhiêu phần trăm thì cần lãi nhiều hơn để hòa vốn
Lý do nằm ở gốc tính phần trăm.
- Mức lỗ được tính trên vốn ở đỉnh, tức là số vốn lớn.
- Mức lãi để gỡ lại được tính trên vốn còn lại, tức là số vốn đã nhỏ đi.
Bạn cần kiếm lại đúng số tiền đã mất, nhưng từ một khoản vốn nhỏ hơn. Vì vậy tỷ lệ lãi cần thiết phải cao hơn tỷ lệ lỗ.
Công thức tính bằng số tiền:
Lãi cần để hòa vốn (%) = Số tiền đã lỗ ÷ Vốn còn lại × 100%
Trong đó, vốn còn lại bằng vốn ở đỉnh trừ đi số tiền đã lỗ.
Từ công thức có thể thấy:
- Khi lỗ nhỏ, vốn còn lại gần bằng vốn ở đỉnh, nên mức lãi cần chỉ nhỉnh hơn mức lỗ.
- Khi số tiền đã lỗ bằng đúng số vốn còn lại, tài khoản phải lãi bằng toàn bộ vốn còn lại mới về đỉnh cũ. Đây là câu trả lời cho câu hỏi "lỗ một nửa tài khoản cần lãi bao nhiêu để hòa vốn".
- Khi vốn còn lại chỉ là phần nhỏ, mẫu số rất bé, nên mức lãi cần tăng vọt.
Để xem con số cụ thể cho mức lỗ của bạn, nhập vào công cụ ở đầu trang. Công cụ tính theo đúng công thức trên.
Bảng so sánh mức lỗ và mức lãi cần để phục hồi
Bảng dưới mô tả quan hệ theo từng vùng drawdown. Con số chính xác cho từng mức, bạn lấy từ công cụ tính phục hồi.
| Vùng drawdown | Vốn còn lại so với số đã lỗ | Mức lãi cần để về đỉnh |
|---|---|---|
| Nông | Vốn còn lại lớn hơn nhiều so với số đã lỗ | Chỉ cao hơn mức lỗ một chút |
| Vừa | Vốn còn lại vẫn lớn hơn số đã lỗ | Cao hơn rõ rệt so với mức lỗ |
| Sâu | Vốn còn lại bằng số đã lỗ | Bằng toàn bộ vốn còn lại |
| Rất sâu | Vốn còn lại nhỏ hơn số đã lỗ | Lớn hơn toàn bộ vốn còn lại, tăng rất nhanh |
Kết luận thực tế: giữ drawdown ở vùng nông dễ hơn nhiều so với gỡ lại từ vùng sâu. Vì vậy phần lớn công việc quản lý rủi ro là ngăn drawdown sâu, không phải tìm cách gỡ nhanh.
Cách tính drawdown trên tài khoản của bạn
Các bước tính drawdown:
- Ghi lại đỉnh vốn (equity cao nhất) trước khi tài khoản bắt đầu giảm.
- Ghi lại đáy vốn thấp nhất sau đỉnh đó.
- Drawdown (%) = (Đỉnh − Đáy) ÷ Đỉnh × 100%.
- Nhập mức drawdown vào công cụ để xem mức lãi cần để quay lại đỉnh.
Nên dùng equity (vốn thực, đã tính lãi lỗ của lệnh đang mở), không chỉ số dư. Nếu chỉ nhìn số dư, lệnh lỗ đang mở sẽ không hiện ra và drawdown thật bị đánh giá thấp.
Rủi ro mỗi lệnh ảnh hưởng thế nào đến tốc độ phục hồi
Nếu bạn rủi ro theo phần trăm cố định của vốn hiện tại (fixed fractional), khối lượng lệnh tự giảm khi tài khoản giảm. Cách này làm drawdown sâu chậm lại, nhưng cũng làm quá trình phục hồi chậm hơn, vì mỗi lệnh thắng giờ mang lại ít tiền hơn. So sánh với lot cố định có ở bài Fixed fractional và lot cố định.
Mức rủi ro mỗi lệnh càng cao, chuỗi thua bình thường càng đẩy tài khoản vào vùng sâu nhanh hơn. Xem Rủi ro mỗi lệnh và Rủi ro cháy tài khoản để hiểu quan hệ này.
Không phương pháp nào bảo đảm tài khoản sẽ phục hồi. Nếu chiến lược có kỳ vọng lợi nhuận âm, giao dịch tiếp chỉ làm drawdown sâu thêm.
Các bẫy tâm lý sau khi thua lỗ
Phép tính phục hồi tạo áp lực: lỗ càng sâu, người giao dịch càng muốn gỡ nhanh. Đây là lúc dễ mắc sai lầm nhất.
Tăng khối lượng để gỡ lỗ
Tăng lot để "kiếm lại nhanh" làm rủi ro mỗi lệnh tăng đúng lúc vốn đã yếu. Với giao dịch CFD và forex có đòn bẩy, chỉ vài lệnh thua với khối lượng lớn có thể làm mất phần lớn tài khoản rất nhanh. Khối lượng nên tính lại theo vốn hiện tại bằng cách tính lot theo rủi ro.
Gấp thếp (martingale)
Nhân khối lượng sau mỗi lệnh thua dựa trên giả định rằng lệnh thắng "sắp đến". Thị trường không có nghĩa vụ đảo chiều. Chuỗi thua đủ dài sẽ đẩy tài khoản tới margin call hoặc stop out.
Dời hoặc bỏ Stop Loss
Kéo Stop Loss ra xa để tránh "chốt lỗ" biến khoản lỗ nhỏ thành khoản lỗ lớn. Bài Giao dịch không Stop Loss phân tích rủi ro này.
Giao dịch trả thù (revenge trading)
Vào lệnh ngay sau khi thua, không theo kế hoạch, chỉ để lấy lại cảm giác kiểm soát. Các lệnh này thường có chất lượng thấp và khối lượng quá lớn.
Đổi chiến lược liên tục
Sau mỗi chuỗi thua lại bỏ hệ thống cũ, chuyển sang hệ thống mới. Kết quả là không có đủ dữ liệu để biết hệ thống nào thực sự có kỳ vọng dương.
Thêm về phần này ở bài Tâm lý giao dịch.
Cách xử lý drawdown có kỷ luật
Các bước dưới không bảo đảm lợi nhuận. Mục tiêu là giới hạn thiệt hại thêm và giữ quyết định tỉnh táo.
- Đặt giới hạn lỗ theo ngày và tuần, dừng giao dịch khi chạm. Xem Giới hạn lỗ ngày/tuần.
- Giảm rủi ro mỗi lệnh khi drawdown vượt ngưỡng bạn đặt trước trong kế hoạch.
- Tạm dừng và xem lại nhật ký: lỗ đến từ biến động bình thường của chiến lược hay từ việc phá quy tắc. Dùng Nhật ký giao dịch.
- Kiểm tra lại chiến lược trên tài khoản demo trước khi quay lại với tiền thật.
- Ghi ngưỡng drawdown tối đa vào kế hoạch quản lý rủi ro, cùng hành động cụ thể khi chạm ngưỡng.
Câu hỏi thường gặp
Lỗ một nửa tài khoản cần lãi bao nhiêu để hòa vốn?
Khi số tiền đã lỗ bằng đúng vốn còn lại, bạn cần lãi bằng toàn bộ vốn còn lại để về đỉnh cũ. Nhập mức lỗ vào công cụ trên trang để xem con số chính xác.
Vì sao mức lãi cần luôn lớn hơn mức lỗ?
Vì mức lỗ tính trên vốn ở đỉnh, còn mức lãi để gỡ tính trên vốn đã giảm. Cùng một số tiền nhưng chia cho mẫu số nhỏ hơn thì ra tỷ lệ lớn hơn.
Nên tính drawdown theo số dư hay equity?
Theo equity, vì equity đã gồm lãi lỗ của lệnh đang mở. Số dư có thể che mất khoản lỗ thật.
Tăng khối lượng có giúp phục hồi nhanh hơn không?
Nó có thể làm tài khoản thay đổi nhanh hơn theo cả hai hướng. Với đòn bẩy, khối lượng lớn khi vốn đã yếu làm tăng khả năng mất tiền nhanh và cháy tài khoản.
Có cách nào chắc chắn gỡ lại drawdown không?
Không. Giao dịch CFD và forex có đòn bẩy có thể gây lỗ nhanh. Việc bạn kiểm soát được là giới hạn mức lỗ thêm và giữ kỷ luật, không phải kết quả của các lệnh sau.