Hãy điền các ô còn trống để xem kết quả.
Khoảng cách stop = ATR × hệ số; khối lượng = số tiền rủi ro / (stop tính bằng pip × giá trị pip), làm tròn xuống 0.01 lot.
ATR là gì
ATR (Average True Range) là chỉ báo đo biên độ dao động trung bình của giá trong một số nến gần nhất. ATR không cho biết giá sẽ lên hay xuống. Nó chỉ cho biết giá thường dao động rộng hay hẹp.
"True range" của mỗi nến là giá trị lớn nhất trong ba khoảng sau:
- đỉnh trừ đáy của nến;
- khoảng cách từ đỉnh đến giá đóng cửa nến trước;
- khoảng cách từ đáy đến giá đóng cửa nến trước.
ATR là trung bình của các giá trị này. MetaTrader có sẵn chỉ báo ATR. Số kỳ (period) mặc định đã được cài trên nền tảng, và bạn có thể đổi trong phần cài đặt chỉ báo. Xem thêm về chỉ báo tại Phân tích kỹ thuật.
Vì sao dùng ATR để đặt stop và tính lot
Nếu mọi lệnh đều đặt stop cách cùng một số pip, stop sẽ quá gần với công cụ biến động mạnh như XAUUSD hoặc US100 và dễ bị chạm bởi dao động bình thường. Với cặp tiền biến động yếu, cùng khoảng cách đó lại quá xa.
Quản lý vốn theo biến động giải quyết việc này qua hai bước:
- Đặt stop loss theo ATR. Khoảng cách stop bằng ATR nhân với một bội số bạn chọn. Công cụ biến động mạnh có stop xa, công cụ biến động yếu có stop gần.
- Tính khối lượng từ khoảng cách stop. Stop xa thì lot nhỏ, stop gần thì lot lớn. Kết quả là số tiền mất khi chạm stop giữ gần như bằng nhau giữa các công cụ.
Đây là cách đọc phổ biến của khái niệm position sizing ATR. Mục tiêu của nó là giữ rủi ro mỗi lệnh ổn định, không phải để tăng khả năng thắng.
Các bước tính khối lượng lệnh theo ATR
Đo ATR trên khung thời gian bạn giao dịch
Lấy giá trị ATR ở nến đã đóng gần nhất, trên đúng khung thời gian bạn dùng để vào lệnh. ATR trên khung giờ và khung ngày khác nhau rất nhiều. Dùng sai khung sẽ làm sai khoảng cách stop.
Chọn bội số ATR
Bội số nhỏ cho stop gần hơn, dễ bị chạm hơn. Bội số lớn cho stop xa hơn, lot nhỏ hơn. Không có bội số đúng cho mọi trường hợp. Hãy chọn dựa trên chiến lược của bạn và kiểm tra lại trong nhật ký giao dịch. Cách đặt stop nói chung có ở Cách đặt Stop Loss.
Tính khoảng cách stop
Khoảng cách stop = ATR × bội số. Đổi kết quả ra pip hoặc point theo cách công cụ đó được báo giá.
Xác định số tiền rủi ro
Số tiền rủi ro = số dư tài khoản × tỷ lệ rủi ro mỗi lệnh bạn đặt ra. Cách chọn tỷ lệ này có ở Rủi ro mỗi lệnh.
Tính khối lượng
Khối lượng (lot) = số tiền rủi ro ÷ (khoảng cách stop tính bằng pip × giá trị pip của mỗi lot).
Giá trị pip phụ thuộc vào công cụ, kích thước hợp đồng và đồng tiền của tài khoản. Máy tính bên dưới tính phần này cho bạn. Chi tiết công thức có ở Tính khối lượng lệnh.
Hãy điền các ô còn trống để xem kết quả.
Làm tròn xuống 0,01 lot để rủi ro không bao giờ vượt quá giới hạn của bạn.
Ví dụ minh họa
Giả sử bạn giữ cùng số dư, cùng tỷ lệ rủi ro và cùng bội số ATR cho EURUSD và XAUUSD. Hãy nhập ATR hiện tại của từng công cụ vào máy tính ATR stop ở đầu trang để có con số cụ thể. Kết quả sẽ theo quy luật sau:
| Yếu tố | EURUSD (thường biến động yếu hơn) | XAUUSD (thường biến động mạnh hơn) |
|---|---|---|
| ATR | thấp hơn | cao hơn |
| Khoảng cách stop | gần hơn | xa hơn |
| Khối lượng tính ra | lớn hơn | nhỏ hơn |
| Số tiền mất nếu chạm stop | như nhau | như nhau |
Khi ATR của một công cụ tăng, ví dụ trước tin tức, máy tính sẽ cho stop xa hơn và lot nhỏ hơn. Số tiền rủi ro vẫn giữ nguyên. Hãy làm tròn lot xuống theo bước khối lượng nhỏ nhất mà công cụ cho phép, không làm tròn lên.
Sẵn sàng thử trên tài khoản thật hoặc demo?
Liên kết đối tác · giao dịch có rủi ro thua lỗ cao
Giới hạn của phương pháp
- ATR nhìn về quá khứ. Nó không báo trước biến động sắp tới. Khi có tin tức, giá có thể chạy vượt xa ATR. Xem Rủi ro giao dịch tin tức.
- Gap và trượt giá. Stop không đảm bảo bạn thoát đúng giá đã đặt. Khi thị trường mở cửa đầu tuần hoặc thanh khoản mỏng, khoản lỗ có thể lớn hơn số tiền rủi ro đã tính. Xem Rủi ro gap cuối tuần.
- Tương quan giữa các lệnh. Mỗi lệnh có rủi ro bằng nhau, nhưng nhiều lệnh cùng hướng trên các cặp tương quan sẽ cộng dồn rủi ro. Xem Rủi ro tương quan.
- Margin. Lot tính ra có thể cần nhiều ký quỹ (margin) hơn số dư cho phép. Hãy kiểm tra cả đòn bẩy thực tế.
Giao dịch CFD và forex có đòn bẩy có thể làm mất tiền rất nhanh. Tính lot theo ATR giúp kiểm soát quy mô lệnh, nhưng không đảm bảo lợi nhuận và không loại bỏ rủi ro. Nếu bạn muốn tập cách tính trên Exness, có thể dùng tài khoản demo trước khi dùng tiền thật.
Câu hỏi thường gặp
Nên dùng bội số ATR bao nhiêu?
Không có bội số chung cho mọi người. Bội số phù hợp phụ thuộc vào khung thời gian và chiến lược. Hãy thử nhiều mức trên máy tính, rồi kiểm tra kết quả qua nhật ký giao dịch.
Có cần tính lại khi ATR thay đổi không?
Có. Mỗi lệnh mới nên dùng ATR tại thời điểm vào lệnh. Với lệnh đang mở, nhiều trader giữ nguyên stop ban đầu để không làm thay đổi rủi ro đã tính.
Tính lot theo ATR khác gì fixed fractional?
Fixed fractional quyết định số tiền rủi ro theo tỷ lệ của số dư. ATR quyết định khoảng cách stop. Hai cách này thường được dùng cùng nhau. Xem Fixed fractional và lot cố định.
ATR có cho biết hướng giá không?
Không. ATR chỉ đo độ rộng dao động. Nó không phải tín hiệu mua hay bán.
Tìm thêm công cụ tính ở đâu?
Xem trang Công cụ tính toán và mục Quản lý rủi ro.