Chiến lược London breakout

London breakout là gì

London breakout là một kiểu giao dịch breakout, tức là vào lệnh khi giá phá ra khỏi một vùng giá đã xác định trước. Ở chiến lược này, vùng đó là range của phiên Á. Range là khoảng giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng thời gian.

Ý tưởng như sau. Trong phiên Á, nhiều cặp tiền châu Âu như EURUSD, GBPUSD hay EURGBP thường dao động hẹp. Khi phiên London (còn gọi là phiên Âu) mở cửa, khối lượng giao dịch tăng và giá có thể bứt ra khỏi range đó. Người dùng chiến lược đặt lệnh theo hướng phá vỡ.

Đây là mô tả cơ chế, không phải khuyến nghị. Giao dịch CFD và forex có đòn bẩy có thể làm mất tiền rất nhanh, kể cả khi có quy tắc rõ ràng.

Giờ giao dịch forex phiên London theo giờ Việt Nam

Công cụ dưới đây hiển thị giờ các phiên Sydney, Tokyo, London và New York theo múi giờ của bạn, có tính giờ mùa hè:

Việt Nam không áp dụng giờ mùa hè, còn Anh có áp dụng. Vì vậy giờ mở cửa London tính theo giờ Việt Nam thay đổi theo mùa. Một quy tắc kiểu "luôn vào lệnh lúc giờ X" sẽ bị lệch nửa năm nếu không điều chỉnh. Hãy dùng công cụ trên thay vì nhớ một mốc giờ cố định.

Phiên London cũng chồng lên cuối phiên Tokyo và sau đó chồng lên đầu phiên New York. Các khoảng chồng phiên thường có thanh khoản cao hơn, nhưng biến động cũng mạnh hơn. Xem thêm về range phiên Á tại Range phiên Á.

Quy tắc thường gặp

Không có một phiên bản "chuẩn" của London breakout. Dưới đây là các thành phần mà nhiều trader thường định nghĩa.

Xác định range

• Chọn khoảng thời gian của phiên Á, kết thúc ngay trước giờ mở cửa London.
• Đánh dấu giá cao nhất và giá thấp nhất trong khoảng đó.
• Một số người loại bỏ những ngày range quá rộng, vì khi đó stop-loss sẽ rất xa.

Điểm vào lệnh

• Đặt lệnh chờ buy stop phía trên đỉnh range và sell stop phía dưới đáy range, cộng thêm một khoảng đệm nhỏ để tránh nhiễu và spread.
• Hoặc chờ nến đóng cửa ngoài range rồi mới vào lệnh. Cách này lọc bớt phá vỡ giả nhưng vào lệnh ở giá kém hơn.
• Khi một lệnh chờ khớp, nhiều người hủy lệnh chờ còn lại.

Stop-loss và chốt lời

• Stop-loss thường đặt ở cạnh đối diện của range hoặc ở giữa range.
• Chốt lời có thể theo bội số của độ rộng range, theo vùng hỗ trợ/kháng cự gần nhất, hoặc đóng lệnh trước khi phiên New York mở cửa.
• Khối lượng lệnh nên tính từ khoảng cách stop-loss và mức rủi ro chấp nhận được. Xem Quản lý rủi ro và Công cụ tính toán.

Bộ lọc

• Bỏ qua những ngày có tin lớn của Anh, khu vực euro hoặc Mỹ. Xem Giao dịch theo tin tức.
• Chỉ giao dịch theo hướng xu hướng ở khung thời gian lớn hơn. Xem Đa khung thời gian.
• Giới hạn thời gian: nếu giá không phá range trong một khoảng sau giờ mở cửa thì hủy lệnh chờ.

Ví dụ giả định

Ví dụ sau là giả định, chỉ để minh họa cơ chế, không phản ánh kết quả thực tế.

Trong phiên Á, GBPUSD dao động giữa mức A (đỉnh) và mức B (đáy). Trader đặt buy stop trên A một khoảng đệm và sell stop dưới B một khoảng đệm. Sau khi London mở cửa, giá vượt A, lệnh buy khớp, lệnh sell bị hủy. Stop-loss đặt ở giữa range. Nếu giá tiếp tục đi lên, lệnh có thể đóng ở mức chốt lời đã định. Nếu giá quay lại vào range và chạm giữa range, lệnh đóng với khoản lỗ. Cả hai kịch bản đều có thể xảy ra, và không có cách nào biết trước kịch bản nào sẽ xảy ra.

Những cách chiến lược này thua lỗ

• Phá vỡ giả. Giá vượt range, kích hoạt lệnh rồi quay đầu chạm stop-loss. Đây là kiểu thua lỗ phổ biến nhất của chiến lược breakout.
• Bị quét cả hai phía. Giá phá đỉnh rồi phá đáy, hoặc ngược lại. Nếu không hủy lệnh chờ đối diện, có thể lỗ cả hai lệnh.
• Trượt giá và spread giãn. Quanh giờ mở cửa và khi có tin, spread có thể rộng hơn và lệnh dừng có thể khớp ở giá xấu hơn dự kiến. Với range hẹp, chi phí này chiếm tỷ trọng lớn.
• Range quá rộng. Stop-loss xa buộc phải giảm khối lượng lệnh, hoặc nếu giữ nguyên khối lượng thì khoản lỗ lớn hơn.
• Sai giờ do giờ mùa hè. Range bị đo sai khoảng thời gian, toàn bộ quy tắc mất ý nghĩa.
• Thị trường thay đổi. Một quy tắc từng hoạt động trong dữ liệu quá khứ có thể không còn hoạt động. Tối ưu quá mức theo dữ liệu cũ (overfitting) làm kết quả backtest đẹp hơn thực tế.
• Đòn bẩy. Đòn bẩy khuếch đại cả lãi và lỗ. Một chuỗi lệnh thua liên tiếp có thể làm tài khoản sụt mạnh. Xem thêm Tâm lý giao dịch.

Kiểm tra trước khi dùng

Viết quy tắc thành văn bản trong trading plan, sau đó backtest trên dữ liệu lịch sử có tính spread và trượt giá. Tiếp theo, chạy forward test trên tài khoản demo để xem quy tắc hoạt động thế nào với giá thực. Kết quả quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.

Lưu ý pháp lý

Theo NHNN: không có sàn Forex nào được cấp phép tại Việt Nam; giao dịch trên các sàn này có thể bị coi là vi phạm pháp luật. Đọc thêm tại Pháp lý và an toàn trước khi quyết định giao dịch.

Câu hỏi thường gặp

London breakout có phải chiến lược phiên London duy nhất không?

Không. Trong phiên Âu còn có các cách khác như giao dịch range, mean reversion hay theo xu hướng. Xem Chiến lược giao dịch.

Phiên London mở cửa lúc mấy giờ theo giờ Việt Nam?

Giờ này thay đổi theo mùa vì Anh áp dụng giờ mùa hè. Hãy xem công cụ giờ phiên ở đầu trang.

Chiến lược này dùng được cho vàng hay chỉ số không?

Cơ chế có thể áp dụng, nhưng XAUUSD và chỉ số có biến động và giờ hoạt động riêng. Xem Giao dịch vàng XAUUSD và Giao dịch chỉ số.

Có nên đặt cả buy stop và sell stop cùng lúc?

Đó là một cách phổ biến, nhưng phải có quy tắc hủy lệnh còn lại sau khi một lệnh khớp, nếu không có thể bị lỗ cả hai phía.

London breakout có đảm bảo lợi nhuận không?

Không. Phá vỡ giả, trượt giá và đòn bẩy có thể gây thua lỗ nhanh. Không chiến lược nào loại bỏ được rủi ro.